應用類神經網路與基因演算法預測價格轉折點與交易決策

Using neural networks and genetic algorithms to forecasting price turning point and Investment decision making

黃隆昌(Lung-Chung Huang)

指導教授 ： 白炳豐

國立暨南國際大學/管理學院/經營管理碩士學位學程在職專班/碩士(2013年)

摘要

隨著網際網路普及，快速與過量的訊息傳遞，對於個人投資分析與投資決策執行，造成極大沖擊；過量的訊息造成麻木；過快的訊息令人難以反映，幾乎令人無所適從。本研究嘗試脫離一切技術指標，利用類神經網路與遺傳演算法，以小波段價格預測某一轉折點是否為大波段的開始，希望以此方法減少落後的時間，並增加命中機率。並經由電腦運算自動快速反應，並提高獲利。

本研究結合類神經網路與遺傳演算法運算。對於歷史資料進行分析並取得交易對象，並模擬即時交易。

關鍵字

類神經網路 ； 基因演算法 ； 程式交易

並列摘要

Via the spreading and prevailing of internet, fast and huge information rush to everyone. The impact to personal investment analysis and investment execution is extremely huge. Huge information make people insensitive, fast information make people unable to make decision and execute it in time. This study trying to avoid traditional technological analysis, and leverage the modern computing technology that use neural network and genetics algorithm, to forecast price peak or trough based on previous minor peaks and troughs. Look forward to better profit and quicker response via this way.
This study integrated neural networks and genetics algorithm for investment analysis and decision making.

並列關鍵字

neural network ； genetics algorithm ； system trading

參考文獻

參考文獻：

中文部分：

[1] 台灣證卷交易所，http://www.twse.com.tw/。

[2] 何信慧譯，原著Benoit Mandelbrot，股價，棉花與尼羅河密碼：碎型理論之父揭開金融市場之謎，早安財經出版社，2007年8月。

[3] 林萍珍著，投資分析：含MATLAB應用、遺傳演算法與類神經網路模型，p520-668，新陸書局，2008年1月。