銀行風險承擔與風險轉嫁

Risk-taking and Risk-shifting for Banks in Taiwan

馮祥勛(Hsiang-Hsun Feng)

指導教授 ： 黃介良 ； 林文昌

國立中正大學/管理學院/財務金融學系/碩士(2015年)

摘要

本篇研究是以2004年至2014年之38家本國銀行為樣本，探討當銀行負債比率過高的情況下，銀行是否會承作更多的授信貸款而增加信用風險，最後將風險轉嫁給債權人，另外，本篇研究更一步的檢測當銀行具有風險轉嫁動機時，其信用風險與風險承擔的關係為何。本篇研究採用逾期放款比率作為衡量銀行信用風險的代理變數，銀行的資本比率作為行衡量銀行風險承擔的代理變數。本篇研究實證模型是以聯立方程式呈現，並以最小平方法進行檢測。實證結果大部分支持本篇研究的預期以及假說:當銀行負債比率越大時，銀行可能會承作更多的授信貸款而增加自己的信用風險，最後將風險轉嫁給債權人；另外，當銀行具有風險轉嫁動機時，銀行的信用風險與風險承擔是呈現負相關的。

關鍵字

信用風險 ； 自有資本比率 ； 逾期放款比率 ； 風險轉嫁

並列摘要

無資料

並列關鍵字

credit risk ； capital ratio ； overdue loan ratio ； risk-shifting

參考文獻

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