酬(RD)對於股價指數未來走勢具有預測性,且以 Fama and French(1993)所建構的六個投資組合所進行的迴歸分析發現,在加入離散報酬因子之後,模型可以提供更佳的 解釋能力,表示在加入了離散報酬因子(RD)之後,可以使我們更準確的預測股價指數的報酬,總體而言,離散報酬因子(RD)在資產定價的研究上,確實具有代表性的地位。 關鍵
I謝詞 本論文之完成,首先衷心感恩恩師李賢源教授悉心指導與鼓勵,以及口試委員提供很多寶貴的意見,同時感謝台北富邦銀行企劃處朱瑞驍處長意見指導及提供許多寶貴的意見。感 收入常達銀行獲利的 90%以上,利率的大幅波動可能造成銀行資產負債之利率敏感性部位無法即時調整,以致淨利息收入大幅降低,嚴重影響銀行損益。 此外,在資金市場大幅寬鬆、利率趨
筆者或因能力尚有不足及限於時間因素,對於這些議題的探討恐尚未真正深入到指導老師及口試委員所期許之境界,然這些議題仍將是筆者未來工作上會持續予以深思的議題。 回顧本論 的即是要藉由對政府自 1999 年以來所推動的各項金融改革措施的背景及目的的整理與瞭解,再透過分析金融改革措施造成金融業營運之變革及實際經營績效(CAMELS & G)的變化
場商業本票利率、金融同業拆款利率、主要銀行一年期存款利率平均值,郵儲一年期利率等)透明化、彈性化及市場化,與銀行資金成本變動密切連結;指標利率以外之加碼部分,放款契約訂定後 ,央行亦督促銀行加速辦理舊貸案件轉換,截至 93 年底止,以基本放款利率計價之舊貸案件僅佔新台幣放款總餘額之 5.77%(其中房屋貸款僅佔 1.88%),舊貸利率偏高問題亦獲
指導教授:林 霖博士 論文摘要 隨著可轉換債券套利資本市場的多元發展,近年來避險基金以可轉換公司債為套利的件數倍增,可轉換公司債之所以受到避險基金的青睞,成為愈來愈 。 許多企業紛紛選擇海外可轉換公司債來籌措資金,除了資金成本的考量外,以海外可轉換債券融資方式,基於國外對於籌資公司資訊公開透明度之要求、報章雜誌媒體對公司資訊之披露是否提升公司
II 論文名稱:投資組合與 VaR 模型導入機器人理財之研究 -以台灣股票市場為例 頁數:46頁 校系(所)組別:淡江大 行列中表現優異,澳洲的 Stockspot 提供 ETF 在線自動化管理帳戶、MOVO 以結合新平台與投資顧問的模式於湧現的眾多金融科技公司中占有一席之地。 不論世界或
更為明確。同時承蒙台灣大學財務金融學系 曾郁仁教授以及元智大學財務金融學系 黃瑞卿副教授兩位教授百忙之中撥冗擔任學生的論文口試委員,給予學生許多寶貴的指導與建議,在此致上最誠 新,股價指數也出現新樣貌,編製方式或選股條件、資格等,都有新的創舉。本研究嘗試以連續機率比檢定模式,以股票之報酬率進行股價指數成分股之篩選,探討是否能有優於現行股價指數之表
起之論點。在亞洲市濁的研究方面, Yao et al. (20 11 )以日本、中國、香港、台灣、韓國、馬來西亞、新加坡 、泰國與印尼等亞洲九國為樣本,分析國際市場的總資產 有較佳之解釋能力。本文在同時考量規模、j爭值市價比 、週轉率及短期動能效果下,檢且我資產成長對股票報酬是否存在顯著之解釋能力。本文以19 82 年 7 月至 2009
Public Accountants 摘要 我國於 2002 通過有關私募之修正條文,首度允許公開發行公司以私募方式發行股票或公司債,提供公司籌資管道之新選擇。由於過去研究指出,現有 討企業處於不同生命週期下的私募股票溢折價之差異。實證結果發現,私募公司處於不同的企業生命週期階段,私募股票的折價幅度不同,以綜合指標為生命週期畫分因子結果顯示,處於成長期公司
淡江大學風險管理與保險學系保險經營碩士班 碩士論文 指導教授:田峻吉 博士 資產配置與自留危險對於產險業財務經營績效 之影響:以台灣產險業為例 : 頁數:71 資產配置與自留危險對於產險業財務經營績效之影響:以台灣產險業為例 校系(所)組別:淡江大學風險管理與保險學系保險經營碩士班 畢業時間及提要別:108 學年度第
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