準最大概似估計 GARCH 模型的參數, So (1997) 和 Shephard (1994) 以 EM 的模擬方法來估計其最大概似估計, Shephard(1993 蒙地卡羅法 (MCMC) 求得參數的近似貝氏估計值。為了使模型能夠更加符合資料的特性, 模型的選擇成了一個令人關注的焦點。 傳統模型檢定的方法多半是靠一些訊息準則如
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