以台灣長期照顧資料建立多元健康狀態模型

Estimating Long-term Care Status Model using Taiwanese Longitudinal Survey Data

宮可倫(Kung, Ko-Lun) ； 陳彥志(Chen, Yen-Chih) ； 林政陽(Lin, Cheng-Yang)

《風險管理學報》 22卷1期 (2024/06) Pp. 5-27

摘要

人口結構老化將使長期照顧需求逐年增加，長期照顧成本估算對商業保險的設計與國家政策研擬，都是至關重要。本研究之目的為利用台灣中老年身心社會生活狀況長期追蹤調查，建構同時考慮認知功能障礙與生理功能障礙之健康轉換模型，以作為長期照顧商業保險設計之精算基礎。此外，本文並比較台灣商業長照保險實際保費與本研究所估計之保費，數值結果發現現行長期照顧保險實際保費，可能有低估之現象，而台灣長照險保單結合死亡給付的設計雖能降低保險公司之模型風險，但卻導致在轉移長照風險的效果不佳。本研究成果能提供台灣長期照顧保險評價之建議。

關鍵字

長期照顧成本 ； 長期照顧保險 ； 長壽風險

並列摘要

We estimate a multi-state long-term care status model using the actual data, from Survey of Health and Living Status of the Elderly in Taiwan. To our knowledge we are the first to provide an empirical analysis and estimate such a model for the long-term status of Taiwanese population. We found, against the common belief, that the recovery probability from the long-term care status is significant. We take the calibrated model to calculate the premium of an actual long-term care product. Our calculation suggests the actual product is underpriced, which may hinder the financial position of the insurer. We also argue that the design of combining long-term care benefit and death benefit is detrimental to the policyholder’s demand of long-term care insurance.

並列關鍵字

Long-term care insurance ； Long-term care cost ； Longevity risk

參考文獻

林政陽(2021).長期照顧保險之模型與訂價—以台灣為例(碩士論文).逢甲大學風險管理與保險系碩士班.

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