- 會議論文
การพยากรณ์การค้างชำระของสินเชื่อเบิกเกินบัญชี (OD) ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักกิจการนครหลวง
摘要
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปจจัยที่ก่อให้เกิดการค้างชำระของสินเชื่อเบิกเกินบัญชี ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักกิจการนครหลวง และประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูลในการพยากรณ์ลูกค้าที่มีโอกาสค้างชำระ และเสนอแนะแนวทางป้องกันแก้ไขปญหาการค้างชำระของสินเชื่อเบิกเกินบัญชี โดยใช้หลักการของ CRoss-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM) ทำการรวมรวบข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 และใช้โปรแกรม Weka ในการประมวลผลข้อมูลและเลือกใช้อัลกอริทึมจำนวน 4 อัลกอริทึม คือ J48 , Random Tree , Naïve Bayes และ K-Nearest Neighbour สร้างโมเดลแบบจำลองการตัดสินใจ เพื่อทำการเปรียบเทียบประเมินค่าความถูกต้องและเลือกใช้โมเดลที่เหมาะสมกับการศึกษาในครั้งนี้ ผลการศึกษาพบว่าปจจัยที่มีผลต่อการค้างชำระ ได้แก่ ระดับชั้นลูกค้าอาชีพ รายได้ ค่าใช้จ่าย หนี้กู้เงินอื่นที่มีกับธนาคาร วงเงินสัญญาเบิกเกินบัญชี อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชีและมูลค่าหลักประกัน และโมเดลที่สร้างด้วยอัลกอริทึม Random Tree มีค่าความถูกต้องในการพยากรณ์อยู่ที่86.67 ซึ่งมีความเหมาะสมสำหรับการศึกษาในครั้งนี้ โดยจะสามารถช่วยแก้ไขปญหาการเกิดหนี้ค้างชำระ(NPL) ในอนาคตได้ ข้อเสนอแนะแนวทางป้องกันแก้ไขปญหาการค้างชำระของสินเชื่อเบิกเกินบัญชี (OD) ได้วางแนวทางไว้ 3 แนวทางคือ 1) ใช้ผลการพยากรณ์จากโมเดลแบบจำลองการตัดสินใจประกอบการพิจารณาสินเชื่อ 2) ชี้แจงทำความเข้าใจเงื่อนไขหลักเกณฑ์การใช้งานและรูปแบบการคิดดอกเบี้ยของสินเชื่อเบิกเกินบัญชี (OD) ก่อนการให้สินเชื่อโดยละเอียด 3) ตรวจเยี่ยมลูกค้าทุกรายที่ใช้บริการสินเชื่อเบิกเกินบัญชี (OD) เพื่อทำการตรวจสุขภาพหนี้ ประเมินศักยภาพและวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า.