串接高維度時間序列以建立結構因子模型

Stringing High-Dimensional Time Series for Structured Factor Modeling

王子誠(Tzu-Cheng Wang)

指導教授 ： 徐南蓉

國立清華大學/理學院/統計學研究所/碩士(2020年)

摘要

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關鍵字

高維度時間序列 ； 空間主成分分析 ； 維度縮減 ； 卡爾曼濾波 ； Stringing方法

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High-dimensional time series ； Spatial PCA ； Dimension reduction ； Kalman filter ； Stringing method

參考文獻

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