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期刊
Polynomial Chaos Expansion Approach to Interest Rate Models
Luca Di Persio
;
Gregorio Pellegrini
;
Michele Bonollo
《Journal of Probability and Statistics》
2015卷
(2015/12)
Pp. 85-108
https://doi.org/10.1155/2015/369053
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延伸閱讀
蕭堯仁(2007)。
The Empirical Analysis of the Short-Term Interest Rate in Dynamic Volatility Models
〔碩士論文,淡江大學〕。華藝線上圖書館。https://doi.org/10.6846/TKU.2007.00261
龍思筠(2007)。
An Empirical Comparison of Alternative Models of The Short-Term Interest Rate Dynamics.
〔碩士論文,淡江大學〕。華藝線上圖書館。https://www.airitilibrary.com/Article/Detail?DocID=U0002-0106200701411300
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A Robust Approach to the Interest Rate Term Structure Estimation
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Journal of Data Science
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國際替代計量
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