信用風險值的計算中,違約風險的估計主要係受違約機率與違約損失率之影響。在台灣,因為債市的不活絡以及資料取得不易,有關違約損失率估計的研究幾乎是付之闕如。本文透過收集到的各項公開資訊,求算出我國違約損失率,並且找出與違約損失率攸關的變數,以作為金融業之參考。
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