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期刊
Removing the Correlation Term in Option Pricing Heston Model: Numerical Analysis and Computing
R. Company, L. Jodar
;
M. Fakharany
;
M.-C. Casaban
《Abstract and Applied Analysis》
2013卷
(2013/12)
Pp. 176-186-219
https://doi.org/10.1155/2013/246724
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延伸閱讀
楊縈穗(2005)。
An Empirical Study of Different Option Pricing Model from TAIEX Option
〔碩士論文,中原大學〕。華藝線上圖書館。https://doi.org/10.6840/cycu200500621
陳松男(1999)。
The Option Pricing Model under Discrete Hedging and Transaction Cost: Adjusting the Theory for Practical Viewpoint
。
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,
1
(2),43-53。https://doi.org/10.30003/JRM.199911.0003
林宣延(2020)。
Tree-Based Methods for Option Pricing in the Heston Model
〔碩士論文,國立臺灣大學〕。華藝線上圖書館。https://doi.org/10.6342/NTU202000085
Yu, S. E., Li, M. Y. L., Huarng, K. H., Chen, T. H., & Chen, C. Y. (2011).
Model Construction of Option Pricing Based on Fuzzy Theory
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Journal of Marine Science and Technology
,
19
(5), 460-469. https://doi.org/10.6119/JMST.201110_19(5).0002
王偉地(2018)。
The Study of Option Pricing——Based on the Recurrent Neural Network
〔碩士論文,國立臺灣大學〕。華藝線上圖書館。https://doi.org/10.6342/NTU201800813
國際替代計量
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