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期刊
Equilibrium Asset and Option Pricing under Jump-Diffusion Model with Stochastic Volatility
Xinfeng Ruan
;
Wenli Zhu
;
Shuang Li
;
Jiexiang Huang
《Abstract and Applied Analysis》
2013卷
(2013/12)
Pp. 518-530-1051
https://doi.org/10.1155/2013/780542
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延伸閱讀
許佑堃(2020)。
Option Pricing under the Affine Jump-Diffusion Models with Stochastic Volatility
〔碩士論文,逢甲大學〕。華藝線上圖書館。https://doi.org/10.6341/fcu.M0630155
Li, S., Zhou, Y. L., Ruan, X. F., & Wiwatanapataphee, B. (2014).
Pricing of American Put Option under a Jump Diffusion Process with Stochastic Volatility in an Incomplete Market
.
Abstract and Applied Analysis
,
2014
(), 335-342-235. https://doi.org/10.1155/2014/236091
Hau, G. J. (2007).
Essays in Asset Pricing under Stochastic Volatility
[doctoral dissertation, National Taiwan University]. Airiti Library. https://doi.org/10.6342/NTU.2007.10144
涂登才、劉祥熹、林丙輝(2012)。
Optimal Option Hedging Strategy with Fast Fourier Transform in Jump Diffusion and Stochastic Volatility Models
。
證券市場發展季刊
,
24
(4),187-224。https://doi.org/10.6529/RSFM.2012.24(4).6
楊宗達(2019)。
The Impact of Volatility Estimation on Option Trading Strategies
〔碩士論文,國立臺灣大學〕。華藝線上圖書館。https://doi.org/10.6342/NTU201903835
國際替代計量
Equilibrium Asset and Option Pricing under Jump-Diffusion Model with Stochastic Volatility
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