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期刊
The Intensity Model for Pricing Credit Securities with Jump Diffusion and Counterparty Risk
Ruili Hao
;
Zhongxing Ye
《Mathematical Problems in Engineering》
2011卷
(2011/12)
Pp. 40-55-103
https://doi.org/10.1155/2011/412565
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邱翊展(2014)。
The Liquidity Effect of Monetary Policy with Credit Restrictions and Investment Adjustment Cost
〔碩士論文,國立臺灣大學〕。華藝線上圖書館。https://doi.org/10.6342/NTU.2014.00093
吳毓萱(2022)。
Revisiting Structural Credit-Risk Model Pricing for Perpetual Contingent Convertible Bond
〔碩士論文,國立臺灣大學〕。華藝線上圖書館。https://doi.org/10.6342/NTU202200164
林士貴、劉惠美、陳亭甫、林琮偉(2012)。
Empirical Analysis and Option Pricing under Regime Switching Model with Dependent Jump Size Risks
。
風險管理學報
,
14
(2),161-187。https://doi.org/10.30003/JRM.201212.0004
Chu, T. C. (2006).
A Study on Generalized Credit Risk Model---A Framework of Option Pricing Model with Stochastic Debt
[master's thesis, National Taiwan University]. Airiti Library. https://doi.org/10.6342/NTU.2006.00376
Yu, S. E., Li, M. Y. L., Huarng, K. H., Chen, T. H., & Chen, C. Y. (2011).
Model Construction of Option Pricing Based on Fuzzy Theory
.
Journal of Marine Science and Technology
,
19
(5), 460-469. https://doi.org/10.6119/JMST.201110_19(5).0002
國際替代計量
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