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期刊
Multi-Period Mean-Variance Portfolio Selection with Uncertain Time Horizon When Returns Are Serially Correlated
Ling Zhang
;
Zhongfei Li
《Mathematical Problems in Engineering》
2012卷
(2012/12)
Pp. 1243-1259-077
https://doi.org/10.1155/2012/216891
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延伸閱讀
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Portfolio Optimization Considering Estimated Holding Periods of Stocks
〔碩士論文,中原大學〕。華藝線上圖書館。https://doi.org/10.6840/cycu201700113
張又升(2010)。
Combining Stock Selection and Support Vector Regression to Solve Robust Portfolio Problem
〔碩士論文,國立臺北科技大學〕。華藝線上圖書館。https://www.airitilibrary.com/Article/Detail?DocID=U0006-0708201002243200
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Mean-variance optimal portfolio selection with a value-at-risk constraint
[master's thesis, The University of Hong Kong]. Airiti Library. https://www.airitilibrary.com/Article/Detail?DocID=U0029-1812201200015138
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Portfolio Selection Problems Using the Scenario Model with Fuzzy Returns
.
Asia Pacific Management Review
,
14
(3), 335-347. https://doi.org/10.6126/APMR.2009.14.3.07
陳富敬(2007)。
Portfolio selection from American stocks by mean-variance optimization method
〔碩士論文,國立中央大學〕。華藝線上圖書館。https://www.airitilibrary.com/Article/Detail?DocID=U0031-0207200917345371
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