設計點重要抽樣法在新架構下的解釋

Explanation of Design-point Importance Sampling in a New Framework

鄭哲修(Che-hsiu Cheng)

指導教授 ： 韓傳祥

國立臺灣大學/理學院/數學研究所/碩士(2015年)

https://doi.org/10.6342/NTU.2015.10021

摘要

本文說明在金融、土木工程以及風險管理常用的「設計點重要抽樣法」，其理論可以被整合入「高維度嵌入相對熵重要抽樣法」。

關鍵字

設計點 ； 重要抽樣法 ； 相對熵 ； 失敗區域 ； 保機率變換 ； 可靠度分析

並列摘要

This paper demonstrates that the design-point importance sampling, which is prevalent in civil and financial engineering as well as risk management, can be theoretically justified by using the high-dimensional embedding entropy-based importance sampling.

並列關鍵字

design point ； importance sampling ； relative entropy ； failure region ； iso-probability transformation ； reliability analysis

參考文獻

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