時間序列預測的研究在近年來相當受到重視,因為其應用範圍相當的廣泛。所謂的時間序列指的是過去的歷史資料,所以時間序列預測就是以過去的資料對未來進行預測。本文的研究重點在於提出以觀測器理論應用於時間序列預測上,並比較以遞迴最小平方法及投影演算法來應用自我迴歸模型進行時間序列預測之方法,最後以Matlab軟體撰寫程式來進行模擬與測試,並對模擬結果進行一比較與分析,以結果來看,以高通濾波器與觀測器系統在進行預測時較容易受到信號頻率分佈影響,因此針對不同的信號探討系統參數調整對預測誤差的影響,會是未來一個可以繼續研究的方向。