變數條件關聯性之對稱性的新觀點與檢定

A New Test of Asymmetric Conditional Associations between Two Variables

蔡翔華(Shiang-Hua Tsai)

指導教授 ： 管中閔

國立臺灣大學/社會科學院/經濟學研究所/碩士(2006年)

https://doi.org/10.6342/NTU.2006.00050

摘要

相較於傳統文獻中用兩變數間的條件相關係數來討論兩變數條件關聯性對稱性，本文中我們改從分配對稱的角度出發，建構新的變數並檢驗其對稱性，來對兩變數條件關聯性的對稱性進行推論。相較於文獻中現有的方法，本文的方法在概念上較為直接，且沒有統計量無法使用的缺點。而由模擬的結果可以看出本文的方法在某些狀況中會有較佳的表現。最後我們根據台灣與美國股票報酬率資料進行實證分析，本文的方法檢測出台灣與美國股票報酬率之間的條件關聯性不具對稱性，與文獻中現有方法的檢定結果有所不同。

關鍵字

條件關聯性 ； 相關性 ； 分配對稱性 ； Copula函數 ； 資產報酬率

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無資料

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Conditional association ； Correlation ； Distribution symmetry ； Copula function ； The rate of return on asset

參考文獻

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