金融監理CAMELS指標適用性之實證研究-6家銀行二階段實證

吳德良(Der-Liang Wu)

指導教授 ： 謝德宗

國立臺灣大學/社會科學院/經濟學研究所/碩士(2006年)

https://doi.org/10.6342/NTU.2006.00563

摘要

本文藉由比較不同營運績效銀行的顯著解釋變數,以研析好、壞銀行間的差異所在。首先以每股權益為基準,選擇6家銀行分別代表3種營運績效的銀行,其次透過分析其民國85年至93年間9年的季財務資料,尋找景氣循環因素及銀行本身體質因素對銀行績效表現的影響。
文中實證模型分為探討反映景氣循環的系統因素,及探討反映銀行本身體質的非系統因素兩部分。先以一組與銀行業緊密關連的總體經濟指標,檢視景氣循環因素對銀行績效的影響情形,接著參考美國聯邦存款保險公司的CAMELS監理原則及我國金融監理機關的預警指標,選取財務解釋指標進行實證,藉由上述二階段顯著解釋變數大小及其正負符號的異同,研析績效不同銀行間的差異特質。
關於景氣循環因素部分,發現景氣循環對銀行績效的影響相當顯著,而個別總體指標對績效不同銀行有不同的影響,故不應該忽視景氣循環因素對銀行業的影響效果。在關於銀行本身財務資訊部分,驗證CAMELS指標對於金融預警確有顯著效果,且引進CAMELS以外的相關資訊亦可增進金融預警的效能。是以,將影響銀行績效的因素分為景氣循環及銀行本身體質因素二部分探討,才能得到較為完整的資訊,進而正確掌握相關情勢,做出適當的判斷及決策。
最後,依據實證結果及結論,對金融當局提出關於增進金融預警系統效能、落實金融機構風險管理及公開資訊以利改善金融機構體質等建議;對銀行管理階層提出建制風險預警及風險管理機制、績效欠佳銀行當提升營運效能等建議;對後續研究提出對照比較不同方式、資訊日益完整後探討內容可更豐富、可運用本文二階段模型探討金控公司的績效、對景氣循環因素可再深入探討等建議。

關鍵字

金融監理

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CAMELS

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