雨量衍生性商品的評價

Pricing of Precipitation Derivatives

高國勛(Guo-Xun Gao)

指導教授 ： 李存修

國立臺灣大學/管理學院/財務金融學研究所/碩士(2010年)

https://doi.org/10.6342/NTU.2010.10394

摘要

全球氣候衍生性商品正蓬勃發展中，在所有的氣候因子中，降雨量對台灣的經濟民生影響最大。本文首先利用紐曼─史考特雨量模型來預測台灣各地區各月份的降雨量分布。再使用蒙地卡羅法，評價雨量選擇權，並對選擇權價格及模型參數做敏感度分析。

關鍵字

氣候衍生性商品 ； 雨量選擇權 ； 紐曼—史考特模型

並列摘要

Weather derivatives are well developing in the world. Precipitation brings the largest effects to the economy of Taiwan in all climate factors. First in this research, Neyman-Scott Rectangular Pulses Model is used to predict the monthly rainfall distributions of several districts in Taiwan. Furthermore, we use the Monte Carlo method to price precipitation options and analyze the sensitivity of the price of options.

並列關鍵字

Weather derivatives ； Precipitation option ； Neyman-Scott Rectangular Pulses Model

參考文獻

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