最適動態資產配置模型在投資組合之應用-以台灣五十成分股為例

Application of Optimal Dynamic Allocation Model in Portfolio-Evidence on Taiwan-50 Stock Index

何佳豪(Chia-Hao Ho)

指導教授 ： 李沃牆

共同指導教授 ： 林維垣(Wei-Yuan Lin)

淡江大學/商學院/財務金融學系碩士班/碩士(2011年)

https://doi.org/10.6846/TKU.2011.01108

摘要

本篇摘要未授權

關鍵字

動態資產配置 ； 投資組合 ； 台灣五十指數 ； DCC GARCH

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並列關鍵字

dynamic asset allocation ； investment portfolio ； Taiwan 50 index ； DCC GARCH

參考文獻

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