國際原油現貨報酬率之探討 －BEKK 多變量GARCH模型之應用

The Dynamic Relationship among the Returns of International Crude Oil Spots -Using BEKK Multivariate GARCH Model

王瑤琴(Yao-Chin Wang)

指導教授 ： 邱建良

共同指導教授 ： 陳玉瓏(Yu-Lung Chen)

淡江大學/商學院/財務金融學系碩士在職專班/碩士(2007年)

https://doi.org/10.6846/TKU.2007.01080

摘要

本篇摘要未授權

關鍵字

多變量GARCH模型 ； 衝擊反應函數 ； 外溢效果

並列摘要

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並列關鍵字

Multivariate GARCH Model ； Volatility Spillover ； Impulse Response Function

參考文獻

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