外匯投資組合之風險值估計－分量迴歸的應用

Application of Quantile Regression to Estimating Value at Risk of Foreign Exchange Portfolio

柯中偉(Zhong-Wei Ke)

指導教授 ： 李沃牆

淡江大學/商學院/財務金融學系碩士班/碩士(2010年)

https://doi.org/10.6846/TKU.2010.01225

摘要

本篇摘要未授權

關鍵字

分量迴歸 ； 風險值 ； 投資組合 ； GARCH ； 回溯測試

並列摘要

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並列關鍵字

Quantile Regression ； VaR ； Portfolio ； GARCH ； Back-Testing

參考文獻

9.　陳志偉(2005)，外匯投資組合風險值之估計－DCC多變量GARCH模型之應用，淡江大學財務金融學系碩士論文。

10.　陳嘉惠(2002)，投資人偏好與資產配置，臺灣管理學刊，第1卷第2期。

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