總體經濟變數對銀行放款的影響

The influence of overall economic variables on bank loaning

林玉釵(Yu-Chai Lin)

指導教授 ： 邱建良 ； 吳佩珊

淡江大學/商管學院/財務金融學系碩士在職專班/碩士(2019年)

https://doi.org/10.6846/TKU.2019.00227

摘要

2008金融風暴後，逾放比率上升，銀行放款呈現大幅萎縮的現象，來自二個因素：就需求面而言，因為景氣低落，企業投資意願低落；就供給面而言，銀行逾放比率上升，放款意願低落，導致信用萎縮。由於不同的起因，對政府在制定政策時影響深遠，所以對肇始因素的確認，將具有重要涵意。
本研究以台灣經濟新報TEJ資料庫所提供之國內21家本國銀行為對象（泛公股5家，民營16家)，研究資料期間為2008年第1季至2018年第3季之季資料為主，並運用Gonza’lez, Terasvirta and Dijk(2004,2005)修正後的縱橫門檻迴歸模型，稱為縱橫平滑移轉迴歸模型，並加入銀行規模對中小企業融資的影響，藉以研究不同規模銀行其銀行特性與稅前損益、資產報酬率、逾放款、備抵呆帳、不動產價格，工業生產指數、大盤股價變動率對銀行放款有何影響。

關鍵字

資產報酬率 ； 資產規模 ； 逾放比 ； 縱橫平滑移轉迴歸模型

並列摘要

After the 2008 financial crisis, banking industry's non performing loan ratios increased and the amount of lending decline. It came from two reasons: first, in terms of demand, because of the low economy, the willingness of enterprises to invest was low; second, in terms of supply, the bank’s non performing loan ratio decreased and low willingness to lending. This study is based on the 21 domestic banks provided by TEJ database (5 state-owned banks and 16 private banks). The research data period is mainly from the first quarter of 2008 to the third quarter of 2018. And using the modified vertical and horizontal threshold regression model of Gonza'lez, Terasvirta and Dijk (2004, 2005), called the Panel Smooth Transition Regression Model (PSTR), and joining the bank scale to finance SMEs. This study analysis the following factors: pre-tax profit and loss return on assets, non performing loans, allowance for bad debts, real estate prices, industrial production index, and the change of Taiwan capitalization weighted stock index, which have impact on the bank's operating performance.

並列關鍵字

Return on Assets ； Asset size ； non performing loan ratios ； PSTR

參考文獻

參考文獻

一、中文文獻

1. 王禎翊(2011)，消費金融放款與總體經濟因素之實證分析，碩士論文，國立台灣大學。

2. 石世杰(2010)，總體經濟變數對類股報酬率預測模型之研究—以汽車、鋼鐵、塑膠產業為例，台北大學企業管理學系學位論文。

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