不同交易人的期貨交易活動對標的資產的資訊效果

The empirical study of singals from reportable positions in Taiwan’s future markets.

陳斌宇(Pin-Yu Chen)

指導教授 ： 林景春

共同指導教授 ： 林允永

淡江大學/商學院/財務金融學系碩士在職專班/碩士(2009年)

https://doi.org/10.6846/TKU.2009.01278

摘要

本篇摘要未授權

關鍵字

機構交易人 ； 三大法人 ； 外資 ； 投信 ； 自營商

並列摘要

This abstract would not be displayed due to no authorization.

並列關鍵字

Options ； Open Interests ； Volume

參考文獻

1.王毓敏(2002a)，「交易量及波動性之關聯性-台股認購權證與標的股票之探討」，管理評論，第21 卷第1 期，115-136。

2.王毓敏(2002b)，「交易量及波動性之關聯性-台股認購權證與標的股票之探討」，證券市場發展季刊，第14 卷第2 期，49-70。

6.莊益源、張鐘霖、王祝三(2003)，「波動率模型預測能力的比較-以臺指選擇權為例」，台灣金融財務季刊，第四卷第二期，41-63。

8.游智賢、賴育志(1999)，「外資資訊領先地位之探討」，中國財務學刊，第7卷第3期，1-26。

11.Anthony, J. H. (1988). 「The interrelation of stock and option market trading-volume