次貸危機對美股與亞股間非對稱性傳染效果影響探討

The Impact of Subprime Crisis to the Asymmetric Contagion Among the stock markets of the U.S. and Asian Countries

江枝昇(Chih-Sheng Chiang)

指導教授 ： 聶建中

共同指導教授 ： 盧陽正(Yang-Cheng Lu)

淡江大學/商學院/財務金融學系碩士在職專班/碩士(2010年)

https://doi.org/10.6846/TKU.2010.01352

摘要

本篇摘要未授權

關鍵字

次級房貸危機 ； 傳染效果 ； 股市 ； 不對稱門檻共整合 ； 不對稱門檻誤差

並列摘要

This abstract would not be displayed due to no authorization.

並列關鍵字

Subprime Mortgage Crisis ； Contagion Effect ； Stock ； Asymmetric Threshold Co-integration ； Asymmetric Threshold Error Correction Model

參考文獻

沈中華、陳建福，2003，「B股開放政策對中國大陸股票市場效率性有影響嗎？不對稱門檻共整合模型的應用」，財務金融學刊，第3期：89-119。

方文碩、王冠閔與董澍琦，2006，「亞洲金融危機期間股票市場的蔓延效果」，管理評論，第25卷2期：61-82。

Chiang, M. H., 2001, “The Asymmetric Behavior and Spillover Effects on Stock Index Returns: Evidence on Hong Kong and China,” Pan Pacific Management Review, Vol. 4, 1-21.

Anderson, H. M., 1997, “Transaction Costs and Non-linear Adjustment towards Equilibrium in the US Treasury Bill Market,” Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Vol. 59, 465-484.

Berument, H., N. Dincer, and H. Olgun, 2006, “The Center and Periphery Relations in International Stock Markets,” Applied Financial Economics Letters, Vol. 2, 365-370.