次貸風暴期間台灣加權股價指數與基金淨值績效長短期因果關係研究

Dynamic Causal Relationships between Stock Index and Mutual Fund during the Subprime Period

顏玉滿(Yu-Man Yen)

指導教授 ： 聶建中

共同指導教授 ： 林建甫

淡江大學/商學院/財務金融學系碩士在職專班/碩士(2009年)

https://doi.org/10.6846/TKU.2009.01406

摘要

本篇摘要未授權

關鍵字

次貸風暴 ； 台灣加權股價指數 ； 基金績效 ； 門檻自我迴歸模型 ； 門檻誤差修正模型

並列摘要

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並列關鍵字

Subprime Period ； Stock Index ； Mutual Fund ； Threshold Autoregressive Model ； Threshold Error-Correction Model

參考文獻

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