金融業作業風險模型之建構－以台灣某銀行之支票存款交易為例

Building the Operational risk model for Banking in Taiwan-Based on One Bank

陳婉君(Wei-Chiu Chia)

指導教授 ： 邱志洲

國立臺北科技大學/管理學院/商業自動化與管理研究所/碩士(2008年)

摘要

近幾年來，我國金融機構在國際化和自由化的風潮下，國內整體金融業競爭白熱化及金融產品的多樣化，導致銀行作業風險損失的發生層出不窮，要如何補救、預防進而降低作業風險損失的發生，尋求健全的銀行風險管理將是銀行急需面對的重要課題。於是在2004年6月26日，巴塞爾委員會（BCBS）採納各方意見，與各國中央銀行總裁及監理機關高階主管簽訂『資本衡量與資本標準之國際性準則』，又稱新巴塞爾協定（Basel II），已於2006年底在各國陸續開始實施，其中增加對『作業風險』的明確規範，納入最低資本的計提，增加承受風險的能力。
不過，由於現階段國內銀行欲實施新巴塞爾協定（Basel II），主要面臨了內部損失資料的質與量不足的困難，且未有充足和完善的外部資料以供參考。因此本研究以某銀行的內部票據資料為例，首先，針對「櫃員處理票據交易的錯誤」，依據新巴塞爾協定（Basel II）將其定義為作業風險，並以此為發展，試圖找出櫃員在何種票據交易環境下可能會發生錯誤。我們使用決策樹及羅吉斯貝氏模型來建立風險評估模型，找出票據交易環境影響櫃員作業風險損失發生的因子為何，供業界衡量作業風險之參考。

關鍵字

作業風險 ； 新巴塞爾協定 ； 決策樹 ； 羅吉斯貝氏模型

並列摘要

The operational risk resulting from drastic changes of financial market and diversified financial products, Basel Committee on Banking Supervision（BCBS）decided Basel II. The new capital adequacy framework commonly known as Basel II has been finalized in June 2004 to replace the 1988 Basel Capital Accord. Under the minimum capital requirement, the banking groups are requested to increase the operational risk capital requirement, which will be implemented in the banking business by the end of year-end 2006.
The fundamental goal of this paper is to introduce the current status of development of international loss databases, highlight some of the most important issues, and further to address the necessities and concerns of building an inter-bank external loss database in Taiwan. To build the operational risk model, we proposed artificial Neural Network skill, example decision tree. We found the key risk factors in the bank. The ultimate goal for the management is to well-operate the banking groups.

並列關鍵字

operational risk ； Basel II ； decision tree ； logit-bayes

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