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學位論文
投資組合表現的歸因衡量-以台灣股票型共同基金為例
The Attribution Measurement of Portfolio Performance from Taiwan Stock Mutual Funds
陳光陽(GUANG-YANG CHEN)
指導教授 :
劉炳麟
逢甲大學/金融學院/財務金融學系/碩士(2019年)
https://doi.org/10.6341/fcu.M0701235
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資產配置
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選股能力
;
擇時能力
;
基金報酬變異
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asset allocation
;
selectivity ability
;
timing ability
;
fund return variation
延伸閱讀
羅尤美(2015)。
台灣核備之主要境外股票型基金之績效與投資人行為分析
〔碩士論文,國立臺灣大學〕。華藝線上圖書館。https://doi.org/10.6342/NTU.2015.00423
Lee, J. S., Li, J. R., Yen, P. H., & Peng, C. L. (2007).
基金投資人處份效果之再檢定:以台灣開放式股票型基金爲例
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李政勳(2013)。
拔靴法變異數估計模型在最適資產配置投資組合上之應用與比較-以台灣證券市場為例
〔碩士論文,淡江大學〕。華藝線上圖書館。https://doi.org/10.6846/TKU.2013.00994
王佳眞、徐辜元宏(2003)。
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The Relationship between Investment Style and Investment Performance for Taiwanese Stock Mutual Funds
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台灣金融財務季刊
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(2),41-71。https://doi.org/10.6985/TBFQ.201106.0041
國際替代計量
投資組合表現的歸因衡量-以台灣股票型共同基金為例
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