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學位論文
超額波動與股票報酬關聯性探討:以台灣上市股票為例
The Relationship between Excess Volatility and Stock Return : A Study of Taiwan Stock Market
葉姵君
指導教授 :
陳麗君
逢甲大學/金融學院/財務金融學系/碩士(2016年)
https://doi.org/10.6341/fcu.M0400371
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超額波動
;
股票報酬
;
資本資產定價模型
;
四因子模型
延伸閱讀
邱妙愔(2017)。
台灣人口死亡率對股票超額報酬的影響之再探討
〔碩士論文,淡江大學〕。華藝線上圖書館。https://www.airitilibrary.com/Article/Detail?DocID=U0002-1206201722234000
謝美緞(2011)。
金融商品公平價值對股票報酬之影響-以台灣上市公司為例
。
育達科大學報
,
(27),1-18。https://doi.org/10.7074/YDAJB.201106.0003
李焰彰(2005)。
股票市場本益比與總體經濟變數關聯性之研究─以台灣股票市場為例
〔碩士論文,淡江大學〕。華藝線上圖書館。https://doi.org/10.6846/TKU.2005.00099
廖國洋(2020)。
Low-Volatility Anomaly and Recency Biases: Evidence from the Taiwan Stock Market
〔碩士論文,國立暨南國際大學〕。華藝線上圖書館。https://doi.org/10.6837/ncnu202000090
林楚雄(2005)。
An Empirical Study on the Asymmetric Volatility of Individual Stocks: The Case of Taiwan Stock Market
。
中山管理評論
,
13
(4),811-836。https://doi.org/10.6160/2005.12.02
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