以遺傳規劃建構交易策略

Evolving Trading Strategy via Genetic Programming

鄭紹賓(Shao-ping Cheng)

指導教授 ： 葉佳炫

元智大學/資訊學院/資訊管理學系/碩士(2005年)

摘要

股票價格指數和平均數僅僅為人們提供了一種衡量股票價格變動歷史的工具，然而，人們更關心的是如何預測股票價格的未來趨勢，以及買賣股票的適當時機。多少年來，人們不斷地對股價走勢進行研究，產生了種種方法。現在大多數人採用技術分析法或基本分析法預測股市的走勢。 而所謂股價的技術分析，是相對於基本分析而言的。正如上一部分所述，基本分析法著重於對一般經濟情況以及各個公司的經營管理狀況、行業動態等因素進行分析，以此來研究股票的價值，衡量股價的高低。而技術分析則是透過圖表或技術指標的記錄，研究市場過去及現在的行為反應，以推測未來價格的變動趨勢。其依據的技術指標的主要內容是由股價、成交量或漲跌指數等數據計算而得的，技術分析只關心證券市場本身的變化，而不考慮會對其產生某種影響的經濟方面、政治方面的等各種外部的因素。本研究利用遺傳規劃方式分析技術分析並期望能找出股市運作的方式。

關鍵字

遺傳規 遺傳規劃 ； 交易策略

並列摘要

無資料

並列關鍵字

Genetic Programming ； Trading Strategy

參考文獻

[3] King, F. Benjamin,. "Market and Industry Factors in Stock price Behavior. "Journal of Business, Jan, 1966,pp.139-190.

[4] Fama, Eugene. F." Efficient Capital Markets : A Review of Theory and Empirical Work." Journal of Finance, Vol.25, no 2, May 1970, pp.383-417.

[6] Rebert, A. Levy." Conceptual Foundation of Technical Analysis." Financial Analysis Journal, July-August, 1966, pp. 84-85.

[8] John R. Koza, Genetic Programming: On the Programming of Computers by Means of Natural Selection, MIT Press, 1992.

[9] John R. Koza, Genetic ProgrammingⅡ: Automatic Discovery of Reusable Programs, MIT Press, 1994.