- 學位論文
以 Copula-GARCH 模型及其他傳統方法估計比特幣投資組合之風險值
Apply Copula-GARCH and Traditional Methods to Estimate VaRs of Bitcoin Portfolios
延伸閱讀
- 賴政宏（2015）。應用GARCH-EVT-Copula模型於外匯投資組合風險值之評估〔碩士論文，淡江大學〕。華藝線上圖書館。https://doi.org/10.6846/TKU.2015.00825
- 余俊揚（2014）。美國不動產投資信託基金之投資組合風險分析 – 以copula-GARCH模型探討〔碩士論文，國立清華大學〕。華藝線上圖書館。https://www.airitilibrary.com/Article/Detail?DocID=U0016-2912201413492761
- Chiang, H. C. (2004). 金融控股公司市場風險值之模型---對稱與不對稱模型之比較 [master's thesis, National Taiwan University]. Airiti Library. https://doi.org/10.6342/NTU.2004.10071
- 潘奕涵（2013）。The Application of Extreme Value Theory and Copula Approach in the International Diversification〔碩士論文，國立臺北大學〕。華藝線上圖書館。https://www.airitilibrary.com/Article/Detail?DocID=U0023-2907201315112700
- 杜冠葶（2019）。Determinants of Bitcoin〔碩士論文，國立臺中科技大學〕。華藝線上圖書館。https://www.airitilibrary.com/Article/Detail?DocID=U0061-1006201923095800