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學位論文
新現代計量模型在預測股價報酬率溢酬上之全面性研究
A Comprehensive Study to Out-of-Sample Equity Premium Prediction
廖芳誼(Fang-I Liao)
指導教授 :
王馨徽
國立清華大學/科技管理學院/計量財務金融系/碩士(2015年)
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摘要
因申請專利緣故,資料延後公開
關鍵字
虛假迴歸
;
不平衡迴歸
;
AR近似估計
;
緩長記憶
;
LAD估計
;
股價報酬預測偏誤
;
追蹤資料
並列摘要
因申請專利緣故,資料延後公開
並列關鍵字
Spurious regression
;
Imbalanced regression
;
AR approximation
;
Long memory processes
;
Least Absolute Deviation (LAD)
;
Equity premium puzzle
;
Panel data
參考文獻
因申請專利緣故,資料延後公開
Google Scholar
延伸閱讀
張玉佩(2004)。
股價報酬預測率與總體經濟變數關聯之探討-以決策樹模型為例
〔碩士論文,國立臺灣大學〕。華藝線上圖書館。https://doi.org/10.6342/NTU.2004.10233
蕭弘祥(2019)。
股價資訊含量與報酬可預測性之研究
〔碩士論文,國立臺中科技大學〕。華藝線上圖書館。https://www.airitilibrary.com/Article/Detail?DocID=U0061-2407201900455300
李姉縈(2017)。
股票報酬影響因素之研究-應用階層線性模型與分量迴歸
〔碩士論文,國立宜蘭大學〕。華藝線上圖書館。https://www.airitilibrary.com/Article/Detail?DocID=U0046-0109201721482600
馬超文(2009)。
A CASE STUDY OF QUALITY THAT CANNOT BE EXECUTED
〔碩士論文,元智大學〕。華藝線上圖書館。https://www.airitilibrary.com/Article/Detail?DocID=U0009-0305200915592900
Chang, H., Fernando, G. D., & Tripathy, A. (2015).
An Empirical Study of Strategic Positioning and Production Efficiency
.
Advances in Operations Research
,
2015
(), 48-58. https://doi.org/10.1155/2015/347045
國際替代計量
新現代計量模型在預測股價報酬率溢酬上之全面性研究
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