外資情緒指標對台灣期現貨市場之影響-以Bivariate EGARCH-X Model為研究方法

The effect of foreign Institutional sentiment on Taiwan stock and futures markets – An approach of Bivariate EGARCH-X Model

王如琦(Ju-Chi Wang)

指導教授 ： 蕭榮烈

國立臺北大學/商學院/國際財務金融碩士在職專班/碩士(2015年)

摘要

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關鍵字

外資 ； 情緒指標 ； 主成分分析法 ； Bivariate EGARCH-X模型

並列摘要

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並列關鍵字

foreign investment ； sentiment indicators ； principal component analysis ； Bivariate EGARCH-X model

參考文獻

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