消費性貸款違約風險因素之探討-以汽車貸款為例

陳嘉琳(CHIA-LIN CHEN)

指導教授 ： 林文昌

國立中正大學/管理學院/財務金融學系/碩士(2014年)

摘要

汽車貸款為消費性貸款，客戶因購車需求或資金需求而辦理的分期業務，在競爭的環境下，信用風險的掌控與信用風險的成本息息相關，除了事先的風險徵信及事後的違約風險管理外，最重要的是能找出影響汽車貸款的違約因素，在徵、授信的過程中排除違約因素降低逾期比及呆帳率，進而提升資產品質使獲利增加。
本研究以繳款狀況(正常/違約)為應變數，研究對象的個人基本資料、信用資料、貸款資料共17個自變數加以分析，其目的如下:
一.利用上述資料找出影響授信品質的重要變數。
二.將影響授信品質的重要變數利用羅吉斯迴歸分析診斷其模型配適度與預測其正確率。
三.根據實證結果提供授信建議及政策規範之調整。
四.因應外在環境變化隨時建立其貸放前預警機制及貸放後之風險管理。
研究實證顯示，客戶的繳款狀況(正常/違約)與年齡、工作年資、申貸期數、申貸利率、信用卡年資、信用卡近半年繳款狀況、現金卡、婚姻狀況、車齡等九個變數具相關性。本研究亦針對不同模型，在不同的判別機率下預測其整體案件的正確率及預測錯誤總成本，以作為後續風險成本之考量。

關鍵字

信用評等 ； 羅吉斯迴歸 ； 汽車貸款

參考文獻

11.黃琡雯，「汽車貸款違約決定因素之個案研究」，台灣大學會計與管理決策組研究所碩士論文，民國九十七年。

4.邱郁蓁，「汽車貸款風險預測模型研究」，成功大學統計學研究所碩士論文，民國九十三年。

6.陳家豪，「存活分析方法應用於汽車貸款客戶信用風險管理之研究」，成功大學統計學研究所碩士論文，民國九十一年。

12.楊木榮，「汽車貸款信用風險因素之實證研究-以某金融機構為例」，中興大學高階經理人研究所碩士論文，民國九十八年。

17.楊意婷，「Probit迴歸模型與羅吉斯迴歸模型預測理論之研究-以美國職棒大聯盟為例」，清雲科技大學財務金融研究所碩士論文，民國一百年。