本研究旨在探討國際股市與台灣股市之間的連動性,並以統計方法尋找與台股關聯性高的市場做為適應性類神經模糊推論系統(Adaptive Network-Based Fuzzy Inference System, ANFIS)模型的輸入參數,以提昇預測的準確率。資料來源共收集了2000~2010年期間,從十三個國家中選出如日本、新加坡、馬來西亞等與台灣關聯性高的國家進行預測。 為了證明該模型的預測效能,我們比較其他研究模型,由實驗結果可得知,本研究RMSE平均低於其他模型。本文貢獻在於利用統計方法篩選影響台灣股市大的市場,作為ANFIS訓練參數,可有效提昇預測準確率。