以碎形理論及灰色關聯預測台股加權指數

The Prediction of Taiwan Stock Exchange Capitalization Weighted Stock Index Based on the Fractal and Gray Relational Analysis

黃相倚(Siang-Yi Huang)

指導教授 ： 周宗南

朝陽科技大學/管理學院/財務金融系/碩士(2015年)

摘要

隨著時代的變遷、技術的進步，人類獲取資訊越來越便利，可以說是一個誰掌握了最新資訊就獲得最大利益的時代，在股票市場上也不例外。股票市場中的散戶，往往收到訊息都是訊息的最後一手，將不對的資訊用在不對的時點，較早獲的資訊的散戶可能獲得一些小利，但更多的是被套牢或是慘賠收場。利用過去資訊所累積下來的訊息，加上現有的資訊，推算未來的走勢，是投資人所期望的。使用正確的資訊判斷並獲得報酬是現在困難的課題之一。
　　技術分析主要是利用歷史資料計算出來的技術指標進行預測，提供買賣訊號給投資人做為進出場時機的參考。各技術指標常有使用上之限制，必須多項技術指標配合，才能判斷買賣訊號的準確性。本研究利用台灣股市加權指數的歷史資料所轉換成的多項技術指標，選取五段期間，將指數期間資料分為非連續期間，為上漲、下跌、盤整、訓練樣本等不同期間的大盤指數，連續期間為指數期間採用一段連續期間並將這段連續期間分成訓練樣本與測試樣本，再運用決策樹、集成式分析、羅吉斯迴歸分析、灰色關聯分析、碎形理論等四種方法進行上漲下跌的準確預測。結果顯示以灰色關聯分析利用利用母數列然後比較其它子數列與母數列的接近程度，所得出的準確率是整體而言較高的。

關鍵字

灰色關聯分析 ； 決策樹 ； 碎形理論 ； 指數預測

並列摘要

In this parper, We use Fractal,Gray Relational Analysis,Meta,Decision Tree and Logistic to predict Taiwan Stock Exchange Capitalization Weighted Stock Index.We use different time of Taiwan Stock Exchange Capitalization Weighted Stock Index into ballooning ,plummet,consolidation to get better accuracy.When we used Fractal and Alligator to test,the result is the worst.The reason is that buypoint and sell point messages is rare.It can’t immediate reflect situation to investors. The probability of making profit cannot exceed 50%.
Another method of the probability of making profit is about 50~63%,but Gray Relational Analysis is better probabilityof making profit than others.It use historical data to search similarity of data to determine the Prediction of Taiwan Stock Exchange Capitalization Weighted Stock Index.The results show history to repeat.

並列關鍵字

Decision Tree ； Gray Relational Analysis ； Fractal ； Stock Index

參考文獻

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