摘要
本文係以馬克維茲的組群分析(Portfolio)方法，來探討視銀行的資產為一整體資產組合時，其報酬與風險的關係。組群分析理論所提供之觀念架構，是資產投資選擇應基于如下兩個準則，其一是為追求既定要求之整體資產報酬率，應選擇個別資產之組合能使整體性資產的風險（標準差）最小，其二是為追求既定之整體性資產的風險水準，應選擇投資各單次資產的收益特性能使銀行整體資產結構的報報酬率極大，基于上述之理論原則，銀行資產的投資，當會以資產的風險與報酬之權衡關係，為其均衡狀況之決策考慮，本文之實證結果符合上述理論模式之角析。分系
延伸閱讀
- 楊博丞（2016）。投資組合報酬率風險值與條件風險值估計方法之實證分析〔碩士論文，淡江大學〕。華藝線上圖書館。https://www.airitilibrary.com/Article/Detail?DocID=U0002-2209201608371000
- 陳建勝、陳美菁、林明宏（2004）。我國產險業資本結構與風險對獲利能力影響之研究。風險管理學報，6(3)，273-290。https://doi.org/10.30003/JRM.200411.0002
- 林家薇（2015）。銀行信用風險與經理人激勵薪酬之研究〔碩士論文，國立中正大學〕。華藝線上圖書館。https://www.airitilibrary.com/Article/Detail?DocID=U0033-2110201614014602
- 李在僑（2008）。銀行風險與盈餘管理之相關性研究〔博士論文，國立臺北大學〕。華藝線上圖書館。https://www.airitilibrary.com/Article/Detail?DocID=U0023-0309200910230200
- 葉武璋（2009）。銀行經營風險與報酬之效率分析－跨國比較研究〔碩士論文，國立暨南國際大學〕。華藝線上圖書館。https://doi.org/10.6837/NCNU.2009.00236