遺傳演算法在使用者導向的投資組合選譯之應用

An Application of Genetic Algorithms on User-Oriented Portfolio Selection

林萍珍(Ping-Chen Lin) ； 陳稼興(Jiah-Shing Chen) ； 林文修(Wen-Shiu Lin)

《資訊管理學報》 7卷1期 (2000/07) Pp. 155-171

https://doi.org/10.6382/JIM.200007.0155

摘要

本研究探討應用遺傳演算法，利用使用者對產業及公司財務比率之偏好，發展出一套穩健、理性、積極且操作簡易的投資組合選擇模型，以提供投資人依個人不同的需求挑選出最適的投資組合。實證結果的分析分為兩方面：一、在遺傳演算法搜尋績效與穩定性方面：其實驗結果均能滿足使用者需求。二、在投資組合年報酬率方面：最佳投資組合年報酬率不遜於國內較佳共同基金績效，最差投資組合年報酬率也高於國內較差的共同基金績效及台灣加權指數年報酬率。

關鍵字

投資組合 ； 遺傳演算法 ； 使用者導向

並列摘要

This paper studies the application of genetic algorithms on user-oriented portfolio selection. The portfolio considers the user's preference in addition to the common return and risk factors. The empirical results show that genetic algorithms are very good at producing portfolios that completely satisfy user's requirements and are comparable to the best mutual funds in performance.

並列關鍵字

Portfolio ； Genetic Algorithms ； User-Oriented

參考文獻

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