摘要
亚式期权分为几何平均亚式期权和算术平均亚式期权，前者有显式解而后者没有显式解。Monte Carlo模拟和减小方差技术（如控制变量技术、对偶变量技术）的结合使用是估计算术平均亚式期权值的有效方法。本文在运用Monte Carlo模拟算术平均亚式期权值的基础上，根据控制变量与算术平均亚式期权的相关性大小，给出多个减小方差的控制变量，提高了模拟值的精度。
關鍵字
無資料延伸閱讀
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