摘要
实物期权价值的数值计算在风险投资项目的评估中有非常重要的作用。本文提出了实物期权的一个三叉树数值计算定价模型，证明了该模型是Black-Scholes微分方程模型的一阶近似；并通过一个实例，说明了三叉树定价模型在精度和计算量上优于常用的二叉树定价模型。
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