展期保險與繳清保險對於壽險公司盈餘之分析

蔣敦義(Tun-Yi Chiang)

指導教授 ： 蔡啟良

國立臺灣大學/管理學院/財務金融學研究所/碩士(2004年)

https://doi.org/10.6342/NTU.2004.10208

摘要

對壽險公司而言，其最大的負債為其所發行壽險保單，因此在資產與負債的管理上，保單就需要被列入特別考慮，釵h有關資產與負債配合的研究也在近年來被大家所關注。然而，在此一領域的研究中通常採取較簡便的假設，忽略了釵h保單本身隱含的、具有價值的內含選擇權，例如分紅、解約、貸款、契約的轉換等。在這一篇論文中，作者試著將保險單契約的轉換提出來做分析，來看保戶將保單轉換成展期保險或繳清保險，對保險公司的影響。利用Asset Share的方式去分析保單轉換在不同利率與死亡率情況下對於保險公司盈餘的影響。

關鍵字

展期保險 ； 減額繳清保險 ； 資產額份法

並列摘要

無資料

並列關鍵字

ETI RPU ； Asset Share

參考文獻

吳紫揚，2004，「信用卡債權證券之評價─CIR利率模型與Hull White extended CIR利率模型之應用」，台灣大學財務金融研究所碩士論文。

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