銀行績效與放款之關連性研究-以門檻迴歸模型分析

A Study on the Relationship between the Bank Performance and Loans - Analyzed by Threshold Model

楊君傑(jyun-jie Yang)

指導教授 ： 趙莊敏

國立臺北科技大學/管理學院/商業自動化與管理研究所/碩士(2006年)

https://doi.org/10.6841/NTUT.2006.00309

摘要

根據財政部金融局統計資料，消費性貸款至2001年12月底金額為42,701億元，佔全體銀行總放款比重30.2%，其中個人消費者小額信用貸款餘額，更從1994年1,486億元平均每年接近20% 成長率至2001年12月底餘額為4,959億元，而在此段期間，逾放比率亦由3%快速攀升到2001年的8.16%，有鑑於此，本文研究樣本篩選28間本國銀行，研究期間自1994年至2004年共11期，以Hansen在1999年所提出之「門檻迴歸模型」來檢驗消費性放款成長率對於消費性放款與銀行績效之關係是否存在門檻效果，亦即找出消費性放款成長率之門檻值。經過實証，本文主要研究結果發現:「消費性放款成長率對於消費性放款與銀行績效存在著單一門檻效果，亦即，當消費性放款成長率小於門檻值15.65%時，消費性放款餘額與銀行績效(ROA)是呈現顯著正向關係，當消費性放款成長率高過門檻值15.65%時，消費性放款餘額與銀行績效(ROA)呈現仍為正相關惟關係並不顯著。根據此一結果本研究認為當消費性放款成長率超過15.65%此一門檻時，我們即可以合理懷疑銀行之主管為了衝刺放款業績而降低放款利率、放寬授信審核等導致放款所承擔之風險增加，最後終將使得未來逾放比的提高，直接侵蝕銀行未來收益。

關鍵字

門檻迴歸 ； 消費性放款 ； 授信品質

並列摘要

無資料

並列關鍵字

Threshold Regression Model ； Consumption Loans ； Credit Granting Quality

參考文獻

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