消費者購屋貸款之風險研究-以國內某一上市金控銀行為例

The Risk of House-Purchasing Loan to Consumers -A Case Study of One Domestic Bank

宋雲珠(Yun-chu Sung)

指導教授 ： 賴宏彬

國立中正大學/管理學院/經濟系國際經濟研究所/碩士(2013年)

摘要

民國78年財政部修正銀行法，解除商業銀行設立禁令，使市場的參與障礙解除，臺灣金融市場自由化後，各銀行業務相當同質，同業競爭相當激烈。總行於擬定各地區分行授信業務目標額時，同時要求「質量並重」，惟在激烈競爭下，拓展客戶已屬不易，若仍要滿足品質的要求，業績的壓力勢必更為沉重。在此情形下，如何兼顧授信品質與授信量，早已是金融機構最重要的課題。
本研究主要以某上市金控銀行中部地區分行消費者購屋貸款為對象，將借款履約情形，分為正常戶及逾期戶，經參考相關文獻，蒐集整理銀行徵授信資料並融合銀行授信實務上重視的風險特徵變數，以篩選出影響研究主題的重要風險變數，並將之歸類分為借戶屬性、還款經濟能力、信用擴張程度及貸款條件等四大類別，進行交叉分析，應用羅吉斯迴歸模型做迴歸分析，希望有助於消費者購屋貸款風險的預測。
本研究選取的四大類別研究變數透過資料彙總整理及統計模型分析檢定下，研究結果發現婚姻狀況、教育程度、任職單位、償還方式、有無保證人、有無保證他人債務、有無現金卡餘額、是否為政策性房貸、是否為整批房貸為影響授信品質優劣的顯著變數。次將變數分為A、B、C、D四組，分別以AIC、SBC、預測總正確率及逾期戶預測能力做為模型準則，可提供作為銀行授信人員，在不同階段的業務型態的參考，作為控管授信風險的評估模型。

關鍵字

消費者貸款 ； 授信評估5P原則 ； 羅吉斯迴歸模型

參考文獻

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