新巴塞爾協議的實施 衝擊歐盟國家銀行資本緩衝對其績效之影響

邱子珊(Chiu, Tzu Shan)

指導教授 ： 許志成

國立中正大學/管理學院/財務金融學系/碩士(2015年)

摘要

從一開始的1988巴塞爾協議，2004年新巴塞爾協議後，最後正式實施的2010年巴塞爾III，對於銀行資本緩衝的要求與限制趨於嚴謹。從先進學者如Rajan(1994), Borio et al(2001) ,Crockett(2001)，和Estrella(2004)從不同角度對於巴塞爾協議的討論，而有了發想：使用另外一種方法，也就是非線性迴歸模型來檢定巴塞爾協議的議題，能由此讓我們找到對於巴塞爾協議對於銀行的營運狀況有不同解釋。
　　本研究檢驗與T. Jokipii, A. Milne (2008)相同的議題，並加入使用RDD門檻模型。這是為了一併找尋門檻模型，重新檢驗銀行的資本緩衝對各地區銀行自身績效的影響。而使用不連續迴歸模型去驗證後，我們發現兩階段GMM模型並不能完整描述銀行的資本緩衝對各地區銀行自身績效的影響。

關鍵字

資本緩衝 ； 新巴塞爾協議 ； 績效

參考文獻

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