台灣選擇權隱含波動度之資訊內涵與預測能力

The Information Content and Forecasting Ability of TAIEX Options Implied Volatility

陳敏夫(Min-Fu Chen)

指導教授 ： 林蒼祥

共同指導教授 ： 蔡蒔銓(Shih-Chuan Tsai)

淡江大學/商學院/財務金融學系碩士班/碩士(2008年)

https://doi.org/10.6846/TKU.2008.01166

摘要

本篇摘要未授權

關鍵字

隱含波動度 ； 無模型 ； 波動度指數 ； 資訊內涵

並列摘要

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並列關鍵字

Implied Volatility ； Model-Free ； Information Content ； VIX

參考文獻

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