期貨報酬率與成交量、未平倉量關係之驗證－分量迴歸模型之應用

Application of Quantile Regression Model–The Empirical Examination for the Relationship among TX Market Return Rate, Trading Volume and Open Interest

許維哲(Wei-Jhe Syu)

指導教授 ： 李沃牆

淡江大學/商學院/財務金融學系碩士班/碩士(2010年)

https://doi.org/10.6846/TKU.2010.01207

摘要

本篇摘要未授權

關鍵字

分量迴歸 ； 對稱性的檢定 ； 拔靴複製 ； 未平倉合約

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Quantile regression ； Test for symmetry ； Bootstrap ； Open interest

參考文獻

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