信用卡持有人行為評分模式之建構—結合ICA與DEA方法之應用

Integrating ICA and DEA Models to Build and Analysis of customers from the Credit Card Behavior Scoring Model

蘇怡靜(Yi-Jing Su)

指導教授 ： 邱志洲

國立臺北科技大學/管理學院/商業自動化與管理研究所/碩士(2008年)

摘要

近年來金融產業競爭日趨激烈，對大多數新銀行來說信用卡業務在消費金融中佔有很重要的地位，而各銀行所發行的信用卡是否具備有效性亦會直接影響其獲利。因此如何對黃金客戶做好顧客關係管理已成為銀行業必須面對的首要課題。業者應以提高顧客刷卡金額為目標，進而提高銀行的獲利率。資料包絡分析法(Data Envelopment Analysis，DEA)是一種利用每個決策單位元(Decision Making Unit，DMU)的投入(Input)與產出(Output)來評估績效並產生一組對自己最有利權重的技術，而獨立成份分析法（Independent Components Analysis，ICA），篩選具代表性的成份作為新指標變數，使DEA分析的投入變數更具實質意義。
本研究針對信用卡已核卡通過的持卡人的信用卡使用行為，首先利用DEA評估客戶的等級，再經由ICA的方法分析DEA權重的成份特性，並且評估DEA權重影響績效排名之特性。本研究最後也利用分析結果找出信用卡持卡人的偏好因素，並作為銀行調整持卡人信用額度增減、循環利率或是手續費用的依據。

關鍵字

資料包絡分析法 ； 主成分分析法 ； 獨立成份分析法 ； 信用評分 ； 行為評分

並列摘要

The competition of .finance industry is more and more vigorous. For most of the banking organizations, credit card business is considered highly important among their consumers businesses. The effectiveness of the credit cards issued directly impact the profits of the banks. Therefore, it becomes one of the most important topics to operate a customer relationship management to consolidate those valuable customers. Industry should be to improve purchasing amount of each customer as the goal and raise interest rates of the Bank.
This study will estimate the label of customers from the credit card behavior of usage by using DEA. Then we analyze the weights of DEA by using ICA. It interprets the characteristic of each DMU. Moreover we can use the results to adjust credit lines revolving expenses and .procedures expenses.

並列關鍵字

Data envelopment analysis ； Principle Component Analysis ； Independencomponents analysis ； Credit Scoring, ； Behavior Scoring

參考文獻

[13]張文生，銀行建構「信用卡信用風險即時預警系統」之研究，

[9]林珍如，台灣地區銀行業經營效率之評估—資料包絡分析法之應

[14]張淑珍，趙景明，「利用一次性的SQL改良決策樹建立信用卡審

[20]陳思豪，台灣金融控股公司子銀行經營效率之研究，碩士論

[10]林炳文，台灣地區商業銀行合併效率性之分析—資料包絡分析