風險值估計期間之績效探討

The Performance in VaR with Different Estimation Periods

蔡宜晏(Yi-Yen Tsai)

指導教授 ： 李命志

共同指導教授 ： 李彥賢(Yen-Hsien Lee)

淡江大學/商學院/財務金融學系碩士班/碩士(2011年)

https://doi.org/10.6846/TKU.2011.01160

摘要

本篇摘要未授權

關鍵字

風險值 ； 估計期間 ； 一般化偏態t分配 ； 拔靴法 ； GARCH(1,1)

並列摘要

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並列關鍵字

Value at Risk ； Estimation Periods ； Skewed Generalized t Distribution ； Bootstraps ； GARCH (1, 1)

參考文獻

8.陳佳琪，(2008)，原油價格波動性預測，淡江大學財務金融學系碩士論文。

10.劉洪鈞，(2008)，波動性預測與風險管理，淡江大學財務金融學系博士班學位論文。

4.邱登揚，(2009)，全球金融海嘯下之風險值為基礎的商品市場風險管理令人信服嗎?，淡江大學財務金融學系碩士論文。

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