臺指選擇權的評價－ 一般化極端值模型與B-S模型的比較

The Evaluation of Taiwan Stock Index Options-Comparison of GEV Model and B-S Model

梁嘉芳(Chia-Fang Liang)

指導教授 ： 李沃牆

淡江大學/商學院/財務金融學系碩士班/碩士(2010年)

https://doi.org/10.6846/TKU.2010.01237

摘要

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關鍵字

Black-Scholes 選擇權評價模型 ； 一般化極端值模型 ； 微笑波幅 ； 隱含波動性

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並列關鍵字

Black-Scholes Option Pricing Model ； Generalize Extreme Value Model ； Volatility Smile ； Implied Volatility

參考文獻

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