本研究主要探討美國製造業PMI與總體經濟變數之間的關聯性,研究期間為1948年1月至2012年12月,並選用Granger因果關係檢定以及向量自我迴歸模型以進行本文之實證分析。由於研究期間較長,因此選用資料較完整的總體經濟變數,以便進行長期間的分析,所以考量的變數有道瓊股價指數、消費者物價指數、工業生產指數、製造業採購經理人指數以及失業率等五項總體經濟變數,期許能用過往的數據資料,歸納出以上五個總體經濟變數之間的關聯性。根據實證結果顯示,美國製造業PMI與相關總體經濟變數存在著雙向Granger影響,表示著變數彼此間是會互相牽引的,可運用自身的資訊去預測彼此未來之走勢。最後,將研究期間再區分為三段,以觀察美國製造業PMI與相關總體經濟變數的關聯性是否會隨著期間改變而產生變化。
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