應用Copula-GJR-GARCH模型於黃金期貨與白銀期貨之避險

Applying Copula-GJR-GARCH Model in the Hedging of Gold Futures and Silver Futures

李莠苓(You-Ling Lee)

指導教授 ： 李沃牆

淡江大學/商學院/財務金融學系碩士班/碩士(2011年)

https://doi.org/10.6846/TKU.2011.01140

摘要

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關鍵字

Copula ； 黃金期貨避險 ； 白銀期貨避險

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Copula ； the hedging of gold futures ； the hedging of silver futures

參考文獻

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